Vizualizace dat Prexido ukazující zpětně testovaný výkon obchodního signálu
Inteligence signálu pro aktivní obchodníky

Obchodní signály ověřené na základě historických údajů o trhu za deset let

Prexido přijímá data z knihy objednávek a makro data, provádí je prostřednictvím prediktivních modelů a hlásí vstupní a výstupní signály upravené o riziko s odhaleným rozsahem zpětně testované přesnosti, nikoli vágním příslibem.

Přístupový terminál Zobrazit metodiku
10 let Okno historického backtestu
<80 ms Latence signálu, infrastruktura EU
24/7 Monitorování modelu
Analytické jádro

Jak model dospěje k závěru, nejen k tomu, k čemu dospěje

Každý výstup se vrací ke specifické kombinaci faktorů volatility, likvidity a hybnosti. Mechanika je zdokumentovaná, neskrytá za jedinou neprůhlednou partiturou.

Hodnocení rizik v reálném čase

Doporučení pro velikost pozic se průběžně aktualizují, jak se volatilita v průběhu dne posouvá. Model přepočítává expoziční limity pokaždé, když dorazí nová data klíšťat, spíše než podle pevného plánu.

Interval obnovování: sub-sekunda u kapalných přístrojů

Prediktivní modelování na vrstvených signálech

Před vydáním signálu je cenová akce zvážena proti nerovnováze toku objednávek a vzájemné korelaci mezi aktivy. Žádný jednotlivý indikátor nesmí dominovat výstupu.

Sledované faktory: 14 nezávislých proměnných na nástroj

Filtrování signálu od šumu

Signály s nízkou spolehlivostí jsou ve výchozím nastavení potlačeny. Obchodníci vidí méně upozornění, ale každý z nich nese zveřejněné pásmo spolehlivosti získané ze zpětného testu, takže falešné poplachy jsou snadněji rozpoznatelné.

Výchozí práh spolehlivosti: 65 % nebo vyšší
Metodologie

Od nezpracovaných dat po publikovaný signál ve třech fázích

Každá fáze je zaznamenána, což znamená, že jakýkoli signál lze vysledovat zpět k přesným datům a verzi modelu, která jej vytvořila.

01

Příjem dat

Cenová data na úrovni ticků, hloubka knihy objednávek a makroekonomické zprávy jsou normalizovány do jedné časové řady před zahájením jakéhokoli modelování.

02

Vylepšení modelu

Strategie kandidátů jsou založeny na historických obdobích mimo vzorek. Ty, které neobstojí alespoň ve třech různých tržních režimech, jsou vyřazeny.

03

Výstup signálu

Strategie přežití produkují signál s uvedenou úrovní spolehlivosti a navrhovanou velikostí pozice, který je doručen do terminálu v reálném čase.

Aplikace

Vytvořeno pro dva odlišné obchodní problémy

Základní modely jsou stejné; parametry a tolerance rizika jsou vyladěny na míru řízené pozice.

Denní obchodování

Vysokofrekvenční škálování volatility

Velikost pozice se automaticky přizpůsobuje, jak volatilita v průběhu dne stoupá nebo klesá, takže expozice se během nevyzpytatelných relací snižuje, aniž by bylo nutné při každém tiknutí ručně zasahovat.

  • Snižuje průměrnou ztrátu během období s vysokou volatilitou
  • Obnovení signálu zarovnáno na subsekundové tick intervaly
  • Konfigurovatelná pásma volatility na nástroj
Správa portfolia

Zajištění rizika portfolia

Data o křížové korelaci aktiv se používají k označení rizika koncentrace před tím, než se sloučí, s navrhovanými zajišťovacími poměry založenými spíše na analýze historického režimu než na statických pravidlech.

  • Korelační kontroly mezi akciemi, FX a komoditami
  • Denně aktualizované návrhy poměru zajištění
  • Zpětně testováno proti třem předchozím tržním cyklům
O platformě

Postaveno v pobaltském regionu, dodržuje standardy infrastruktury EU

Prexido byl navržen s ohledem na omezení, která jsou důležitá pro obchodníka působícího z Vilniusu nebo jakéhokoli jiného finančního centra EU: cesty provádění s nízkou latencí, umístění dat v regionu a model, který odhaluje své předpoklady, spíše než je zakrývá.

Platforma je umístěna jako nástroj pro podporu rozhodování. Objevuje to, co data naznačují; obchodník si zachovává kontrolu nad každou přijatou pozicí.

Analytický pracovní prostor Prexido používaný pro kontrolu zpětně testovaných obchodních signálů

Infrastruktura vytvořená pro rozhodnutí citlivá na latenci

Pro obchodníky působící na pobaltském trhu a na širším trhu EU nepředstavují rychlost provádění a umístění údajů abstraktní obavy.

<80 ms Průměrná latence signálu
99,9 % Doba provozu platformy, posledních 12 měsíců
EU Data hostovaná v rámci regionu
10 let Hloubka historických dat zpětného testu

Infrastruktura a postupy nakládání s údaji jsou strukturovány s ohledem na požadavky EU na ochranu údajů. Konkrétní regulační status a podrobnosti o licencích jsou k dispozici na vyžádání prostřednictvím kontaktní stránky.

Před vložením kapitálu zkontrolujte historii signálu

Chcete-li vidět výstup živého signálu, přejděte do terminálu nebo si nejprve prohlédněte dokumentaci k metodice, pokud chcete modelu porozumět, než se na něj spolehnout.

Přístupový terminál Zobrazit metodiku