Prexido-Datenvisualisierung, die die Leistung von Backtest-Handelssignalen zeigt
Signalintelligenz für aktive Händler

Handelssignale, validiert anhand historischer Marktdaten aus einem Jahrzehnt

Prexido erfasst Auftragsbuch- und Makrodaten, führt sie durch Vorhersagemodelle durch und meldet risikobereinigte Ein- und Ausstiegssignale mit einem offengelegten, rückgetesteten Genauigkeitsbereich, nicht mit einem vagen Versprechen.

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10 Jahre Historisches Backtest-Fenster
<80ms Signallatenz, EU-Infrastruktur
24/7 Modellüberwachung
Analytischer Kern

Wie das Modell zu einer Schlussfolgerung gelangt, nicht nur zu welcher Schlussfolgerung es kommt

Jede Ausgabe geht auf eine bestimmte Kombination von Volatilitäts-, Liquiditäts- und Momentumfaktoren zurück. Die Mechanik ist dokumentiert und nicht hinter einer einzigen undurchsichtigen Partitur verborgen.

Risikobewertung in Echtzeit

Die Empfehlungen zur Positionsgröße werden kontinuierlich aktualisiert, wenn sich die Volatilität im Tagesverlauf ändert. Das Modell berechnet die Expositionsgrenzwerte jedes Mal neu, wenn neue Tick-Daten eintreffen, und nicht nach einem festen Zeitplan.

Aktualisierungsintervall: Subsekunde bei flüssigen Instrumenten

Prädiktive Modellierung auf geschichteten Signalen

Bevor ein Signal ausgegeben wird, wird die Preisbewegung gegen das Orderflow-Ungleichgewicht und die Cross-Asset-Korrelation abgewogen. Kein einzelner Indikator darf die Ausgabe dominieren.

Verfolgte Faktoren: 14 unabhängige Variablen pro Instrument

Signal-Rausch-Filterung

Signale mit geringer Konfidenz werden standardmäßig unterdrückt. Händler sehen weniger Warnungen, aber jede einzelne weist ein offengelegtes Konfidenzband auf, das aus dem Backtest ermittelt wird, sodass Fehlalarme leichter zu erkennen sind.

Standardkonfidenzschwelle: 65 % oder höher
Methodik

Von den Rohdaten bis zum veröffentlichten Signal, in drei Schritten

Jede Phase wird protokolliert, was bedeutet, dass jedes Signal auf die genauen Daten und Modellversionen zurückgeführt werden kann, die es erzeugt haben.

01

Datenaufnahme

Preisdaten auf Tick-Ebene, Orderbuchtiefe und makroökonomische Veröffentlichungen werden vor Beginn der Modellierung in einer einzigen Zeitreihe normalisiert.

02

Modellverfeinerung

Kandidatenstrategien werden anhand historischer Perioden außerhalb der Stichprobe ausgeführt. Diejenigen, die mindestens drei verschiedenen Marktregimen nicht standhalten, werden verworfen.

03

Signalausgang

Überlebende Strategien erzeugen ein Signal mit einem angegebenen Konfidenzniveau und einer vorgeschlagenen Positionsgröße, das in Echtzeit an das Terminal übermittelt wird.

Anwendungen

Entwickelt für zwei unterschiedliche Handelsprobleme

Die zugrunde liegenden Modelle sind dieselben; Die Parameter und Risikotoleranzen sind auf die Größe der verwalteten Position abgestimmt.

Tageshandel

Hochfrequenz-Volatilitätsskalierung

Die Positionsgröße passt sich automatisch an, wenn die Intraday-Volatilität steigt oder fällt, sodass sich das Risiko bei unregelmäßigen Sitzungen verringert, ohne dass bei jedem Tick ein manueller Eingriff erforderlich ist.

  • Reduziert den durchschnittlichen Drawdown in Fenstern mit hoher Volatilität
  • Signalaktualisierung, ausgerichtet auf Tick-Intervalle von weniger als einer Sekunde
  • Konfigurierbare Volatilitätsbänder pro Instrument
Portfoliomanagement

Absicherung des Portfoliorisikos

Daten zur anlagenübergreifenden Korrelation werden verwendet, um das Konzentrationsrisiko zu erkennen, bevor es sich verstärkt. Die empfohlenen Absicherungsquoten basieren auf historischen Systemanalysen und nicht auf statischen Regeln.

  • Korrelationsprüfungen für Aktien, Devisen und Rohstoffe
  • Täglich aktualisierte Vorschläge für Absicherungsquoten
  • Im Vergleich zu drei früheren Marktzyklen getestet
Über die Plattform

Gebaut im Baltikum, erfüllt die EU-Infrastrukturstandards

Prexido wurde unter Berücksichtigung der Einschränkungen entwickelt, die für einen von Vilnius oder einem anderen EU-Finanzzentrum aus operierenden Händler wichtig sind: Ausführungspfade mit geringer Latenz, Datenresidenz innerhalb der Region und ein Modell, das seine Annahmen offenlegt, anstatt sie zu verschleiern.

Die Plattform ist als Entscheidungsunterstützungstool positioniert. Es zeigt, was die Daten anzeigen; Der Händler behält die Kontrolle über jede eingenommene Position.

Prexido-Analysearbeitsbereich zur Überprüfung von Backtest-Handelssignalen

Infrastruktur für latenzempfindliche Entscheidungen

Für Händler, die im Baltikum und im weiteren EU-Markt tätig sind, sind Ausführungsgeschwindigkeit und Datenspeicherung keine abstrakten Anliegen.

<80ms Durchschnittliche Signallatenz
99,9 % Plattformverfügbarkeit, 12 Monate nachlaufend
EU In der Region gehostete Daten
10 Jahre Tiefe der historischen Backtest-Daten

Infrastruktur und Datenverarbeitungspraktiken sind unter Berücksichtigung der EU-Datenschutzanforderungen strukturiert. Spezifische Informationen zum Regulierungsstatus und zur Lizenzierung erhalten Sie auf Anfrage über die Kontaktseite.

Überprüfen Sie den Signalverlauf, bevor Sie Kapital binden

Greifen Sie auf das Terminal zu, um die Live-Signalausgabe zu sehen, oder lesen Sie zuerst die Dokumentation zur Methodik, wenn Sie das Modell lieber verstehen möchten, bevor Sie sich darauf verlassen.

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