Visualisation des données Prexido montrant les performances des signaux de trading backtestés
Intelligence des signaux pour les traders actifs

Signaux de trading validés par rapport à une décennie de données de marché historiques

Prexido ingère les données du carnet d'ordres et les données macro, les exécute via des modèles prédictifs et rapporte les signaux d'entrée et de sortie ajustés au risque avec une plage de précision divulguée et rétrospective, et non une vague promesse.

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10 ans Fenêtre de backtest historique
<80ms Latence du signal, infrastructure de l'UE
24h/24 et 7j/7 Surveillance du modèle
Noyau analytique

Comment le modèle arrive à une conclusion, pas seulement ce qu'il conclut

Chaque résultat renvoie à une combinaison spécifique de facteurs de volatilité, de liquidité et de dynamique. Les mécanismes sont documentés et non cachés derrière une seule partition opaque.

Évaluation des risques en temps réel

Les recommandations en matière de dimensionnement des positions sont mises à jour en permanence à mesure que la volatilité évolue au cours de la journée. Le modèle recalcule les limites d'exposition à chaque fois que de nouvelles données de tiques arrivent, plutôt que selon un calendrier fixe.

Intervalle de rafraîchissement : sous-seconde sur les instruments liquides

Modélisation prédictive sur des signaux en couches

L'action des prix est mise en balance avec le déséquilibre des flux d'ordres et la corrélation entre les actifs avant qu'un signal ne soit émis. Aucun indicateur ne peut dominer les résultats.

Facteurs suivis : 14 variables indépendantes par instrument

Filtrage signal sur bruit

Les signaux de faible confiance sont supprimés par défaut. Les traders voient moins d'alertes, mais chacune comporte une bande de confiance révélée issue du backtest, de sorte que les faux positifs sont plus faciles à reconnaître.

Seuil de confiance par défaut : 65 % ou plus
Méthodologie

De la donnée brute au signal publié, en trois étapes

Chaque étape est enregistrée, ce qui signifie que tout signal peut être retracé jusqu'aux données exactes et à la version du modèle qui l'ont produit.

01

Ingestion de données

Les données de prix au niveau des ticks, la profondeur du carnet de commandes et les publications macroéconomiques sont normalisées en une seule série chronologique avant le début de toute modélisation.

02

Affinement du modèle

Les stratégies candidates sont exécutées sur des périodes historiques hors échantillon. Ceux qui ne résistent pas à au moins trois régimes de marché distincts sont écartés.

03

Sortie de signal

Les stratégies survivantes produisent un signal avec un niveau de confiance déclaré et une taille de position suggérée, transmis au terminal en temps réel.

Applications

Conçu pour deux problèmes de trading distincts

Les modèles sous-jacents sont les mêmes ; les paramètres et les tolérances au risque sont adaptés à l’échelle de la position gérée.

Journée de négociation

Mise à l'échelle de la volatilité à haute fréquence

La taille de la position s'ajuste automatiquement à mesure que la volatilité intrajournalière augmente ou diminue, de sorte que l'exposition se contracte pendant les sessions irrégulières sans nécessiter une intervention manuelle à chaque tick.

  • Réduit le drawdown moyen pendant les fenêtres à forte volatilité
  • Actualisation du signal alignée sur des intervalles de tick inférieurs à la seconde
  • Bandes de volatilité configurables par instrument
Gestion de portefeuille

Couverture du risque du portefeuille

Les données de corrélation entre actifs sont utilisées pour signaler le risque de concentration avant qu'il ne s'aggrave, avec des ratios de couverture suggérés basés sur une analyse de régime historique plutôt que sur des règles statiques.

  • Vérifications de corrélation entre les actions, les devises et les matières premières
  • Suggestions de ratios de couverture mises à jour quotidiennement
  • Backtesté par rapport à trois cycles de marché antérieurs
À propos de la plateforme

Construit dans la région baltique, conforme aux normes d'infrastructure de l'UE

Prexido a été conçu autour des contraintes importantes pour un trader opérant depuis Vilnius ou tout autre centre financier de l'UE : des chemins d'exécution à faible latence, la résidence des données dans la région et un modèle qui divulgue ses hypothèses plutôt que de les obscurcir.

La plateforme se positionne comme un outil d’aide à la décision. Il fait apparaître ce que les données indiquent ; le trader conserve le contrôle de chaque position prise.

Espace de travail d'analyse Prexido utilisé pour examiner les signaux de trading backtestés

Infrastructure conçue pour les décisions sensibles à la latence

Pour les traders opérant sur le marché balte et dans l’ensemble de l’UE, la vitesse d’exécution et la résidence des données ne sont pas des préoccupations abstraites.

<80ms Latence moyenne du signal
99,9% Disponibilité de la plateforme, 12 mois après
UE Données hébergées dans la région
10 ans Profondeur des données de backtest historiques

Les pratiques d’infrastructure et de traitement des données sont structurées en tenant compte des exigences de l’UE en matière de protection des données. Le statut réglementaire spécifique et les détails de la licence sont disponibles sur demande via la page de contact.

Examinez l’historique du signal avant d’engager du capital

Accédez au terminal pour voir la sortie du signal en direct, ou consultez d'abord la documentation méthodologique si vous préférez comprendre le modèle avant de vous y fier.

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