Visualizzazione dei dati Prexido che mostrano le prestazioni dei segnali di trading sottoposti a backtest
Intelligenza del segnale per trader attivi

Segnali di trading convalidati rispetto a un decennio di dati storici di mercato

Prexido acquisisce i dati macroeconomici e del portafoglio ordini, li esegue attraverso modelli predittivi e segnala segnali di entrata e uscita adeguati al rischio con un intervallo di precisione retrospettivo divulgato, non una vaga promessa.

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10 anni Finestra di backtest storico
<80ms Latenza del segnale, infrastrutture dell'UE
24 ore su 24, 7 giorni su 7 Monitoraggio del modello
Nucleo analitico

Come il modello raggiunge una conclusione, non solo cosa conclude

Ogni risultato è riconducibile a una specifica combinazione di fattori di volatilità, liquidità e momentum. La meccanica è documentata, non nascosta dietro un'unica partitura opaca.

Valutazione del rischio in tempo reale

Le raccomandazioni sul dimensionamento della posizione si aggiornano continuamente man mano che la volatilità cambia nel corso della giornata. Il modello ricalcola i limiti di esposizione ogni volta che arrivano nuovi dati sui tick, anziché secondo un programma fisso.

Intervallo di aggiornamento: inferiore al secondo su strumenti liquidi

Modellazione predittiva su segnali stratificati

L’azione dei prezzi viene valutata rispetto allo squilibrio del flusso degli ordini e alla correlazione tra asset prima che venga emesso un segnale. Nessun singolo indicatore può dominare la produzione.

Fattori monitorati: 14 variabili indipendenti per strumento

Filtraggio segnale-rumore

I segnali a bassa confidenza vengono soppressi per impostazione predefinita. I trader vedono meno avvisi, ma ognuno porta con sé una fascia di confidenza rivelata ricavata dal backtest, quindi i falsi positivi sono più facili da riconoscere.

Soglia di confidenza predefinita: 65% o superiore
Metodologia

Dai dati grezzi al segnale pubblicato, in tre fasi

Ogni fase viene registrata, il che significa che qualsiasi segnale può essere ricondotto ai dati esatti e alla versione del modello che lo ha prodotto.

01

Ingestione di dati

I dati sui prezzi a livello di tick, la profondità del portafoglio ordini e i comunicati macroeconomici vengono normalizzati in un’unica serie temporale prima dell’inizio di qualsiasi modellazione.

02

Affinamento del modello

Le strategie candidate vengono eseguite rispetto a periodi storici fuori campione. Quelli che non riescono a reggere in almeno tre distinti regimi di mercato vengono scartati.

03

Uscita del segnale

Le strategie di sopravvivenza producono un segnale con un livello di confidenza dichiarato e una dimensione di posizione suggerita, consegnato al terminale in tempo reale.

Applicazioni

Costruito per due distinti problemi commerciali

I modelli sottostanti sono gli stessi; i parametri e la tolleranza al rischio sono calibrati sulla portata della posizione gestita.

Commercio giornaliero

Scaling della volatilità ad alta frequenza

La dimensione della posizione si regola automaticamente quando la volatilità intraday aumenta o diminuisce, quindi l'esposizione si contrae durante sessioni irregolari senza richiedere un intervento manuale ad ogni tick.

  • Riduce il prelievo medio durante le finestre di alta volatilità
  • Aggiornamento del segnale allineato a intervalli di tick inferiori al secondo
  • Bande di volatilità configurabili per strumento
Gestione del portafoglio

Copertura del rischio del portafoglio

I dati sulla correlazione tra asset vengono utilizzati per segnalare il rischio di concentrazione prima che si aggravi, con rapporti di copertura suggeriti basati sull’analisi del regime storico piuttosto che su regole statiche.

  • Controlli di correlazione tra azioni, FX e materie prime
  • Suggerimenti sui rapporti di copertura aggiornati quotidianamente
  • Backtested rispetto a tre cicli di mercato precedenti
Informazioni sulla piattaforma

Costruito nella regione baltica, rispetta gli standard infrastrutturali dell'UE

Prexido è stato progettato attorno ai vincoli che contano per un trader che opera da Vilnius o da qualsiasi altro centro finanziario dell'UE: percorsi di esecuzione a bassa latenza, residenza dei dati all'interno della regione e un modello che rivela i suoi presupposti anziché oscurarli.

La piattaforma si posiziona come strumento di supporto alle decisioni. Emerge ciò che indicano i dati; il trader mantiene il controllo su ogni posizione assunta.

Spazio di lavoro di analisi Prexido utilizzato per rivedere i segnali di trading sottoposti a backtest

Infrastruttura creata per decisioni sensibili alla latenza

Per i trader che operano nel mercato baltico e in quello più ampio dell’UE, la velocità di esecuzione e la residenza dei dati non sono preoccupazioni astratte.

<80ms Latenza media del segnale
99,9% Tempo di attività della piattaforma, ultimi 12 mesi
UE Dati ospitati all'interno della regione
10 anni Profondità dei dati storici di backtest

Le infrastrutture e le pratiche di trattamento dei dati sono strutturate tenendo presenti i requisiti di protezione dei dati dell’UE. Lo stato normativo specifico e i dettagli sulla licenza sono disponibili su richiesta tramite la pagina dei contatti.

Rivedi la cronologia dei segnali prima di investire capitale

Accedi al terminale per vedere l'output del segnale in tempo reale o rivedi prima la documentazione della metodologia se preferisci comprendere il modello prima di fare affidamento su di esso.

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