すべての出力は、ボラティリティ、流動性、モメンタム要因の特定の組み合わせに遡ります。メカニズムは文書化されており、単一の不透明なスコアの背後に隠されていません。
ポジションサイジングの推奨事項は、日中のボラティリティの変化に応じて継続的に更新されます。このモデルは、固定スケジュールではなく、新しいティック データが到着するたびにエクスポージャー制限を再計算します。
価格アクションは、シグナルが発行される前に、注文フローの不均衡と資産間の相関性と比較検討されます。単一の指標が出力を支配することは許可されません。
信頼性の低い信号はデフォルトで抑制されます。トレーダーが目にするアラートは少なくなりますが、それぞれのアラートにはバックテストから抽出された開示された信頼帯域があるため、誤検知を認識しやすくなります。
各ステージがログに記録されるため、あらゆる信号を、それを生成した正確なデータとモデルのバージョンまで追跡することができます。
ティックレベルの価格データ、注文板の深さ、およびマクロ経済リリースは、モデリングを開始する前に単一の時系列に正規化されます。
候補戦略は、サンプル外の過去の期間に対して実行されます。少なくとも 3 つの異なる市場体制に耐えられないものは廃棄されます。
生き残る戦略は、指定された信頼レベルと推奨される位置サイズを備えた信号を生成し、リアルタイムで端末に配信されます。
基礎となるモデルは同じです。パラメータとリスク許容度は、管理されるポジションの規模に合わせて調整されます。
ポジションサイズは日中のボラティリティの上昇または下降に応じて自動的に調整されるため、ティックごとに手動介入を必要とせずに、不安定なセッション中にエクスポージャーが縮小します。
資産間の相関データは、集中リスクが悪化する前にフラグを立てるために使用され、静的なルールではなく過去のレジーム分析に基づいてヘッジ比率が提案されます。
Prexido は、ビリニュスまたはその他の EU 金融センターで活動するトレーダーにとって重要な制約、つまり、低レイテンシの実行パス、域内でのデータ常駐、および前提を曖昧にするのではなく明らかにするモデルを中心に設計されました。
同プラットフォームは意思決定支援ツールとして位置付けられている。データが何を示しているかを明らかにします。トレーダーは、取られたすべてのポジションを制御し続けます。
バルト三国およびより広範な EU 市場で活動するトレーダーにとって、約定速度とデータの常駐性は抽象的な懸念事項ではありません。
インフラストラクチャとデータ処理慣行は、EU のデータ保護要件を念頭に置いて構築されています。特定の規制状況およびライセンスの詳細については、お問い合わせページからリクエストに応じて入手できます。