Vizualizácia dát Prexido zobrazujúca spätne testovaný výkon obchodného signálu
Inteligencia signálu pre aktívnych obchodníkov

Obchodné signály overené na základe historických údajov o trhu za desaťročie

Prexido prijíma údaje z knihy objednávok a makro údaje, prevádza ich prostredníctvom prediktívnych modelov a hlási vstupné a výstupné signály prispôsobené riziku so zverejneným spätne testovaným rozsahom presnosti, nie vágnym prísľubom.

Prístupový terminál Zobraziť metodiku
10 r Historické okno spätného testu
<80 ms Latencia signálu, infraštruktúra EÚ
24/7 Monitorovanie modelu
Analytické jadro

Ako model dospeje k záveru, nielen k tomu, k čomu dôjde

Každý výstup sleduje špecifickú kombináciu faktorov volatility, likvidity a hybnosti. Mechanika je zdokumentovaná, neskrytá za jedinou neprehľadnou partitúrou.

Hodnotenie rizika v reálnom čase

Odporúčania týkajúce sa veľkosti pozícií sa priebežne aktualizujú podľa toho, ako sa volatilita počas dňa mení. Model prepočítava expozičné limity vždy, keď prídu nové údaje o kliešťoch, a nie podľa pevného plánu.

Interval obnovovania: sub-sekunda na tekutých nástrojoch

Prediktívne modelovanie na vrstvených signáloch

Pred vydaním signálu sa cenová akcia porovnáva s nerovnováhou toku objednávok a krížovou koreláciou aktív. Žiadny jednotlivý indikátor nesmie dominovať výstupu.

Sledované faktory: 14 nezávislých premenných na nástroj

Filtrovanie signálu od šumu

Signály s nízkou spoľahlivosťou sú štandardne potlačené. Obchodníci vidia menej upozornení, ale každé nesie zverejnené pásmo spoľahlivosti získané zo spätného testu, takže falošné poplachy sa dajú ľahšie rozpoznať.

Predvolená hranica spoľahlivosti: 65 % alebo vyššia
Metodológia

Od nespracovaných údajov po zverejnený signál v troch fázach

Každá fáza sa zaznamenáva, čo znamená, že akýkoľvek signál je možné spätne vysledovať k presným údajom a verzii modelu, ktorá ho vytvorila.

01

Príjem údajov

Údaje o cenách, hĺbka knihy objednávok a makroekonomické údaje sú normalizované do jedného časového radu pred začatím akéhokoľvek modelovania.

02

Spresnenie modelu

Stratégie kandidátov sú založené na historických obdobiach mimo vzorky. Tie, ktoré neobstoja aspoň v troch rôznych trhových režimoch, sa vyradia.

03

Výstup signálu

Stratégie prežitia vytvárajú signál s uvedenou úrovňou spoľahlivosti a navrhovanou veľkosťou pozície, ktorý je doručený do terminálu v reálnom čase.

Aplikácie

Vytvorené pre dva odlišné obchodné problémy

Základné modely sú rovnaké; parametre a tolerancie rizika sú prispôsobené rozsahu riadenej pozície.

Denné obchodovanie

Vysokofrekvenčné škálovanie volatility

Veľkosť pozície sa prispôsobuje automaticky, keď volatilita v priebehu dňa stúpa alebo klesá, takže expozícia sa počas nepravidelných relácií znižuje bez potreby manuálneho zásahu pri každom tiknutí.

  • Znižuje priemerné čerpanie počas okien s vysokou volatilitou
  • Obnovenie signálu zarovnané na intervaly tikania pod sekundou
  • Konfigurovateľné pásma volatility na nástroj
Správa portfólia

Zabezpečenie rizika portfólia

Údaje o krížovej korelácii aktív sa používajú na označenie rizika koncentrácie predtým, ako sa zlúči, pričom navrhované pomery zaistenia sú založené skôr na analýze historického režimu než na statických pravidlách.

  • Korelačné kontroly medzi akciami, FX a komoditami
  • Denne aktualizované návrhy pomeru zaistenia
  • Spätne testované oproti trom predchádzajúcim trhovým cyklom
O platforme

Postavený v regióne Baltského mora, dodržaný štandardmi infraštruktúry EÚ

Prexido bol navrhnutý s ohľadom na obmedzenia, ktoré sú dôležité pre obchodníka pôsobiaceho z Vilniusu alebo akéhokoľvek iného finančného centra EÚ: cesty vykonávania s nízkou latenciou, umiestnenie údajov v regióne a model, ktorý odhaľuje svoje predpoklady, a nie ich zakrýva.

Platforma je umiestnená ako nástroj na podporu rozhodovania. Objavuje to, čo údaje naznačujú; obchodník si zachováva kontrolu nad každou prijatou pozíciou.

Analytický pracovný priestor Prexido používaný na kontrolu spätne testovaných obchodných signálov

Infraštruktúra vytvorená pre rozhodnutia citlivé na latenciu

Pre obchodníkov pôsobiacich na pobaltskom a širšom trhu EÚ nie sú rýchlosť vykonávania a umiestnenie údajov abstraktnými problémami.

<80 ms Priemerná latencia signálu
99,9 % Prevádzková doba platformy, posledných 12 mesiacov
EÚ Údaje hosťované v rámci regiónu
10 r Hĺbka historických údajov spätného testu

Infraštruktúra a postupy spracovania údajov sú štruktúrované s ohľadom na požiadavky EÚ na ochranu údajov. Špecifický regulačný stav a podrobnosti o licenciách sú k dispozícii na požiadanie prostredníctvom kontaktnej stránky.

Pred zaviazaním kapitálu skontrolujte históriu signálu

Vstúpte do terminálu, aby ste videli výstup živého signálu, alebo si najprv preštudujte dokumentáciu k metodológii, ak chcete modelu porozumieť, než sa naň spoľahnúť.

Prístupový terminál Zobraziť metodiku